ICS 35.240.40
CCS A 11
中华人民共和国国家标准
GB/T 42505—2023
债券价格指标产品数据采集规范
Primary data collection specification for bond pricing indicator products
2023-03-17发布
2023-03-17实施
国家市场监督管理总局
发布国家标准化管理委员会
GB/T 42505—2023
目次
前言 …………………………………………………………………………………………………………………I
1范围 ………………………………………………………………………………………………………………1
2规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………………1
3术语和定义 …………………………………………………………………………………………………1
4概念数据模型 …………………………………………………………………………………………………5
5采集时效性要求 ……………………………………………………………………………………………6
6数据元表示格式 ………………………………………………………………………………………………6
7数据元要素定义 ……………………………………………………………………………………………7
7.1债券基本要素 ……………………………………………………………………………………………7
7.2浮动利率债券要素……………………………………………………………………………………13
7.3永续债券要素…………………………………………………………………………………………19
7.4资产支持证券要素……………………………………………………………………………………27
7.5资产包要素……………………………………………………………………………………………31
7.6资产包信息披露要素…………………………………………………………………………………33
7.7债券流通要素……………………………………………………………………………………………38
7.8债券发行注册要素……………………………………………………………………………………41
7.9评级要素………………………………………………………………………………………………44
7.10债券现金流要素 ……………………………………………………………………………………46
7.11债券外部编码要素 ……………………………………………………………………………………60
7.12债券存量变动要素 …………………………………………………………………………………61
7.13债券与相关主体关系 ………………………………………………………………………………62
7.14主体基本要素 ………………………………………………………………………………………63
7.15主体外部编码要素 ……………………………………………………………………………………65
8 证实方法……………………………………………………………………………………………………65
参考文献 ………………………………………………………………………………………………………66
GB/T 42505—2023
债券价格指标产品数据采集规范
1 范围
本文件规定了债券价格指标产品编制过程中所涉及的债券概念数据模型、采集时效性要求、数据元表示格式、数据元要素定义相关内容，并描述了相关实证方法。
本文件适用于债券价格指标产品的编制机构及为债券价格指标产品编制提供基础数据服务的金融信息服务商。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法GB/T12406 表示货币的代码GB/T 18391.5—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第5部分：命名和标识原则
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
概念数据模型 conceptual data model用抽象概念表示现实世界的数据模型。[来源：GB/T18391.1—2009,3.2.5]
3.2
数据元 data element
由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。[来源：GB/T18391.1—2009,3.3.8]
3.3
数据元集 data element set数据元的集合，将描述同一含义、同一事物的数据元归类形成的集合。
3.4
可枚举值域 enumerated value domain所有允许值由一个列表进行规定的值域。[来源：GB/T18391.1—2009,3.3.14]
3.5
债券 bond反映债权债务关系的凭证，用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，并在一定程度上可以流通的金融工具。
3.6
零息式 zero coupon
原始期限超过一年的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转让，到期按照面值支付本息的付息方式。
3.7
贴现式 discount
原始期限不超过一年(含)的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转让，到期按照面值支付本息的付息方式。
3.8
利随本清固定利率 fixed coupon and pay at maturity
债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有固定利息的付息方式。
3.9
利随本清浮动利率 float coupon and pay at maturity
债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有浮动利息的付息方式。
3.10
附息式固定利率 fixed coupon and plain vanilla债券存续期内支付利息，附有固定利息的付息方式。
3.11
附息式浮动利率 float coupon and plain vanilla债券存续期内支付利息，附有浮动利息的付息方式。
3.12
浮动利率债券 float rate bond存续期内的票面利率均为浮动利率的债券。
3.13
混合利率债券 fixed to float rate bond在存续期内票面利率部分时间段按照浮动利率计息、部分时间段按照固定利率计息的债券。
3.14
永续债券 perpetual bond
无固定期限债券。
3.15
资产支持证券asset backed security;ABS
一种具有债券性质的，向投资者支付未来本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益的金融工具。
注：广义的资产支持证券包括所有资产支持证券化产品，含住房抵押贷款资产支持证券化产品等。
3.16
实际天数/实际天数 actual/actual
债券按照实际天数计算利息，年度的计息天数为年实际天数的利息计算规则。
3.17
实际天数/360 actual/360债券按照实际天数计算利息，年度的计息天数为360天的利息计算规则。